(Artikel vom 21.09.2023) Im ersten Halbjahr 2023 führten die European Banking Authority (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihren turnusmäßigen Bankenstresstest durch. Die gemeinsame Branchenprüfung der beiden Institute findet alle zwei Jahre statt. Dabei arbeiten EBA und EZB eng mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen. Ziel ist es, sich ein Urteil zu bilden, wie gut die Kreditinstitute auf finanzielle und wirtschaftliche Krisen vorbereitet sind. Im Rahmen des Tests werden je ein Basisszenario und ein adverses Szenario untersucht. Unterstellt werden in den Szenarien ein starker Einbruch der Wirtschaft, sinkende Immobilienpreise, hohe Inflationsraten und weiter steigende Zinsen sowie eine wachsende Zahl der Arbeit suchenden Menschen. Der Stresstest berücksichtigt sämtliche Risikoarten: Marktrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken, aber auch operationelle Risikofaktoren.
TEILNEHMERFELD DECKT RD. 75 PROZENT DES BANKENSEKTORS AB
Zum Stresstest werden Institute eingeladen, die gemeinsam - gemessen an ihren Bilanzsummen - etwa 75 Prozent des Bankensektors ausmachen. Beim diesjährigen Stresstest hat die EBA 70 Banken geprüft. Unter Führung der EZB wurden 41 Institute zur Teilnahme eingeladen, die sich nicht in der Stichprobe der EBA befanden.
Eine internationale Großbank aus dem Teilnehmerfeld wurde von den Berater:innen der movisco AG während des Stresstests begleitet.
RESILIENZ ERFOLGREICH DEMONSTRIERT
Insgesamt konnten sich die deutschen Institute gut behaupten, wenngleich sie teilweise gegenüber dem europäischen Durchschnitt zurücklagen. Anders formuliert: Der Stresseffekt auf die deutschen Institute war insgesamt etwas höher als der des europäischen Durchschnitts. Hier ist aber das vergleichsweise harte Szenario zu berücksichtigen: Die deutsche Wirtschaft könnte wegen ihrer starken Export- und Energieabhängigkeit insgesamt verwundbarer sein.
Die von der movisco AG als Bankberatungsunternehmen betreute Großbank konnte sich gegenüber dem vorherigen Stresstest verbessern. Sie landete beim maximalen Abzug des Kernkapitals im Bereich 300 - 599 Basispunkte; zuvor waren es noch 600 bis 899 Basispunkte gewesen. "Zum Vergleich: Im Stresstest der EZB landeten 41 Prozent der Institute im gleichen Intervall wie die von movisco begleitete Großbank. Noch deutlicher wird die erfolgreiche Zusammenarbeit im Vergleich zur Stichprobe der EBA. Der durchschnittliche Abzug vom Kernkapital lag im Durchschnitt bei 460 Basispunkten, bei den Instituten aus Deutschland bei 577 Basispunkten", resümiert Projektleiter Tim Sutterer, Senior Manager bei der movisco AG im Bereich Business Consulting.
UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE MOVISCO AG
Die movisco AG unterstützt Kreditinstitute insbesondere bei den Risikoarten Zinsertrag (Net Interest Income) und Markt. Die Beratungstätigkeit umfasst dabei:
- Berücksichtigung aller fachlichen Anforderungen aus der "Methodological Note" und dem "Q&A"-Prozess der Bankenaufsicht
- Identifizierung der Datenverfügbarkeit und der Datenquellen
- Abstimmung des Zahlenwerks mit bestehenden aufsichtlichen Meldungen
- Simulation der makroökonomischen Szenarien
- Qualitätssicherung und Einhaltung der aufsichtlichen Validierungsregeln sowie Erstellung der "Explanatory Note" gegenüber der Aufsicht.
"Nicht zuletzt durch die Unterstützung der Berater:innen der movisco AG konnte die Großbank den Stresstest 2023 hervorragend meistern", so Sutterer. Mit diesem positiven Ergebnis stellt die movisco AG ihre Position als eines der führenden spezialisierten Beratungshäuser für Banken erneut unter Beweis.
Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.
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(Artikel vom 21.09.2023) Im ersten Halbjahr 2023 führten die European Banking Authority (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihren turnusmäßigen Bankenstresstest durch. Die gemeinsame Branchenprüfung der beiden Institute findet alle zwei Jahre statt. Dabei arbeiten EBA und EZB eng mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen. Ziel ist es, sich ein Urteil zu bilden, wie gut die Kreditinstitute auf finanzielle und wirtschaftliche Krisen vorbereitet sind. Im Rahmen des Tests werden je ein Basisszenario und ein adverses Szenario untersucht. Unterstellt werden in den Szenarien ein starker Einbruch der Wirtschaft, sinkende Immobilienpreise, hohe Inflationsraten und weiter steigende Zinsen sowie eine wachsende Zahl der Arbeit suchenden Menschen. Der Stresstest berücksichtigt sämtliche Risikoarten: Marktrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken, aber auch operationelle Risikofaktoren.